Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen de la séance, pondéré par les volumes : les prix auxquels beaucoup a été échangé comptent plus que ceux où l'activité était faible. Il se calcule depuis l'ouverture et recommence de zéro chaque jour.
À savoir. Le VWAP est très utilisé par les intervenants institutionnels comme référence pour juger la qualité d'une exécution. Pour un particulier, il reste un repère de lecture : comme les autres indicateurs de ce site, il décrit le passé et n'offre aucun avantage garanti.